“融入新科技，落實強監管——大商所探索科技監管新實踐”系列報道之一
編者按：
當前，全球新一輪科技革命和產業變革正在加速演進。以人工智慧、大資料、雲計算、區塊鏈為代表的新興技術在顛覆傳統商業模式、帶動新一輪創新經濟發展的同時，也為“數字經濟”大勢下的市場監管提出了新的機遇和挑戰。
近年來，大商所充分貫徹落實中國證監會對加強科技監管工作的部署，透過加強頂層規劃設計、加快資料治理、建設數字化基礎設施及監管系統建設等，多方面推進科技監管工作。為深入瞭解大商所科技監管工作進展，即日起，本報釋出“融入新科技，落實強監管——大商所探索科技監管新實踐”系列報道，敬請關注。
科學技術是第一生產力，也是推動經濟高質量發展和塑造良好市場生態的重要驅動力。對金融市場來說，推進科技與監管深入融合，符合新時期發展趨勢。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出，“提升金融科技水平”，“完善現代金融監管體系，提高金融監管透明度和法治化水平”。在有關專家看來，推動科技手段在市場監管實踐中的多方面應用，正是提高金融科技水平、監管透明度和法治化水平的重要發力點。
作為國家重要的金融基礎設施，近年來，大商所充分貫徹落實黨中央有關決策部署，在中國證監會的領導下，圍繞“數字大商所”的建設目標進行統籌佈局、預先謀劃，充分藉助大資料、區塊鏈、人工智慧等前沿技術，不斷推動數字化基礎設施建設、升級自動化監管系統和拓展資訊化監管應用，透過科技與期貨監管更深度地融合貫通，服務期貨市場高質量發展。
市場監管呼喚“數字+”
當今，世界正在經歷一場大範圍、深層次的數字技術革命和產業變革，5G、人工智慧、智慧城市等新技術、新業態、新平臺蓬勃興起，深刻影響全球經濟社會發展。隨著新技術與金融市場的加速融合，科技平臺、技術公司的不斷創新正在改變交易模式及策略，有利於提升金融機構的服務效率。但同時，一些潛在違法違規行為也隨著資訊化、技術化水平的提升而呈現隱蔽化、複雜化特點，對規範金融科技創新和應用、防範化解技術和交易風險形成了新的挑戰。
對於期貨市場來說，完善的監管體系和有效的監管手段，是防範化解重大風險、維護期貨市場平穩執行和促進功能發揮的先決條件和重要基石。“成立30多年來，我國期貨市場法律法規不斷健全，監管手段不斷豐富，為監管部門全方位、多維度防範與打擊金融犯罪、違法違規行為奠定了基礎。”一德期貨首席風險官張凡表示。
而規範金融科技創新、促進其有序發展的前提，是配置與之相適應的科技監管能力。2021年初召開的中國證監會系統工作會議部署六項重點工作，明確提出要“加快推進科技和業務的深度融合”，聚焦“資料讓監管更加智慧”的願景，全面提升監管科技和行業金融科技發展水平。今年初召開的中國證監會2022年系統工作會議進一步提出：“大力提升監管數字化智慧化水平，不斷改進監管服務，提高資本市場治理效能”。
“‘數字賦能’不僅適用於實體企業等市場參與者，更適用於承擔著事前風險防範、事中風險監控和事後風險處置等重要職責的監管者。”大商所相關業務負責人表示，正是看到科技手段在提升市場執行與監管效能方面的作用，大商所持續探索創新科技監管工作，把科技思維貫穿交易所監查監管等各項工作，以技術引領業務發展、實踐推動科技創新的新思維應對變化與挑戰。
統籌謀劃，全面深化科技與監管融合
為貫徹落實中國證監會對強化科技監管的工作部署、深化科技與業務緊密結合，近年來，大商所將“科技驅動”作為交易所三大工作主線之一，形成了“數字大商所”的建設目標，在市場需求曲線之前提早啟動佈局並持續推動交易、監查、交割等業務系統開發和平臺功能研發和創新。
為保障科技監管創新工作順利推進，大商所堅持系統觀念、加強頂層設計和數字治理，建立了數字大商所建設領導機構和日常辦公機制，籌建技術發展委員會，成立科技監管領導小組和工作小組，以信創實驗室等為抓手建設行業測試中心和測評中心，交易所集團內的IT人員佔比達37%，以此加強技術規劃、建設、運營的統籌管理和跨部門跨條線協同機制，全面快速推動科技監管、數字化的研究和應用。
在上述頂層設計和統籌推進下，大商所全面啟動業務系統新基建，交易、監查、交割等資訊系統攻關取得突破。一方面，以科技監管為核心的業務系統推陳出新。大商所成功研發推出通用業務平臺，有力支撐DCE清算7.0、交割7.0和監查7.0系統研發，初步搭建起大資料和人工智慧基礎平臺，形成以MPP+Hadoop分散式資料儲存、計算平臺為基礎的智慧化資料分析引擎，具備實時流式計算處理和大資料離線智慧分析能力，突破現有效能和容量瓶頸，提高了監管數字化、智慧化基礎能力。
另一方面，大商所強化各數字化基礎設施建設，進一步築牢科技監管根基。“以信創實驗室等為抓手，我們建立了國內期貨市場首個測試中心和測評中心，並同步加快推進同城資料中心、一體化雲平臺和DCE資料2.0等多個專案落地。我們成立了大商所飛泰測試技術有限公司，證券期貨業信創測評實驗室和證券期貨業金融客戶端測評實驗室也先後落地，配合落實行業金融客戶端安全管理等科技監管工作，助力提升行業資訊保安保障和自主可控水平。”上述負責人指出，透過進一步完善大商所數字化基礎設施平臺建設，為深化科技監管與服務提供有力支撐。
不斷探索研發，只為每秒可查30萬筆交易
在大商所對於科技監管的多年探索程序中，DCE監查7.0系統無疑是大商所開展科技監管、提高監管效能的重要體現和措施，為新時期落實市場“強監管”、違法違規“零容忍”提供支援和保障。
大商所相關業務負責人介紹，該系統是大商所研發推出、完全自主可控的新一代監查系統，與原系統相比，新系統有四大特點：一是指標更加豐富，新系統共有225個監控預警指標；二是新增預警流程化處理功能，促進了監管模式升級；三是實現了客戶畫像、關聯賬戶識別等新模組，功能更加先進；四是充分應用新技術，可實時處理30萬筆流水/秒。此外新系統實現了實時資料和歷史資料的深度融合，具備7*23服務能力，監管效能顯著提升。
在相關專家看來，在以往傳統的市場監管架構中，往往是在檢測或感知到可疑交易或風險事件之後啟動調查，更多的屬於“被動式監管”。目前，國內期貨市場透過持續推進科技監管工作，“被動式監管”局面已得到一定的改觀。而DCE監查7.0系統的推出將進一步實現交易所監管工作從被動應對到主動作為的積極轉變：既可以透過早期介入，降低違法違規行為的市場影響，又能夠更有效配置監管資源，最大限度地發揮監管效力。（期貨日報）
